연기금투자풀 소개

투자자문/교육 서비스

  • 투자자문/교육 서비스 목표

    다음 내용 참고

    자문/교육을 통하여 여유자금 운용의 효율성 및 전문성 제고 목표
    • 연기금 운용 프로세스 개선
      • 연기금 운용 관련 의사결정 및 집행 과정에서의 공정성 확보
      • 체계적 자산배분 수립 지원을 통한 안정적 장기 투자 기반 확보
      • 모니터링 시스템을 통한 실시간 자산운용 현황 파악
    • 자산운용 및 위험관리 전문가화
      • 연기금 운용/위험관리/성과평가 담당자의 수준 높은 금융자산 관리 역량 제고
      • 다양한 금융상품 이해도 함양
      • 금융 전문가 네트워크 확대를 통한 문제 해결능력 향상
    • 효율적 포트폴리오 구축 지원
      • 연기금 사업 목적 및 자금 특성을 반영한 효율적 포트폴리오 구축 지원
      • 효율적 자산배분 구성을 위한 다양한 상품 제공
  • 투자자문/교육 서비스 주제 및 내용

    다음 내용 참고

    포괄적 투자자문/교육 서비스
    • 1.자산운용 체계
      • 자산운용지침 개정
      • 자산운용 의사결정 프로세스 개선
      • 내부/외부위탁 기준 검토 등
    • 2.자금운용 계획
      • 적정유동성 추정
      • 사업대기자금 추정
      • 목표 수익률, 허용위험한도 설정
      • 단기자금 운용방안 등
    • 3.자산배분
      • 허용 제한범위 설정 방안
      • 전략적 자산 배분안 수립
      • 자산배분모형 설명 등
    • 4.위험관리 및 성과평가
      • 기준수익률 적정성 분석
      • 성과평가 및 위험 관리 방안
      • 위험한도 설정 방안 등
    • 5.기금운용 평가
      • 기금실적보고서 작성 방안
      • 기금운용평가 대면심사 방안
      • 기금운용평가 결과 활용 방안 등
    • 6.상품투자 방안
      • 주식/채권 투자 방안
      • 해외투자 방안
      • 대체투자 방안 등
  • 연기금 업무 단계별 지원

    다음 내용 참고

    기금의 투자계획-투자실행-성과평가 업무 프로세스와 연계된 투자자문 및 교육
    • step1. 투자계획
      • 기금운용 담당부서
        • 자산운용지침 및 규정 제ㆍ개정
        • 연간자산운용계획 수립
          • 목표수익률 및 허용위험한도
          • 사업대기성 자금/적정유동성 추정
          • 단기/중장기 자금배분
          • 중장기 자산배분안 도출
      • 투자자문 및 교육 서비스
        • 자산운용지침 및 프로세스 개선 지원
        • 단기자금 운용계획 수립 지원
        • 적정유동성 추정 방법론 교육
        • 목표수익률, 허용위험한도 설정 방안
        • 중장기 최적 자산배분안 제공 등
    • step2. 투자실행
      • 기금운용 담당부서
        자금집행 : 위탁운용, 내부운용 리밸런싱 : 위탁운용, 내부운용
        • 여유자금 운용현황 관리
          • 적정수준 유동성 관리
          • 허용범위 및 고과 여부 점검
          • 자산군 및 상품별 현황 관리
        • 여유자금 위험관리
          • 시장 / 신용 / 유동성위험 등 관리
          • 위험별 한도소진율 초과 여부
      • 투자자문 및 교육 서비스
        • 리스크 측정 방안
        • 시장/신용/유동성/운영위험 관리 방안
        • 시장 위험한도 설정 지원
        • 위기상황 관리기준 검토
        • 상품 선정기준 마련 지원 등
    • step3. 성과평가
      • 기금운용 담당부서
        • 연간 성과평가/위험관리 현황 보고
          • 목표수익률 및 기준수익률 대비 운용성과 요인 분해
          • 위험조정 성과 및 위험 지표 준수 여부
        • 평가결과의 차기 연도 운용계획 반영
          • 목표수익률 및 기준수익률의 적정성
      • 투자자문 및 교육 서비스
        • 성과평가보고서 기초자료 지원
        • 기준수익률 적정성 검토
        • 위험조정성과지표 활용 방안
        • 평가결과에 따른 대응방안 지원 등

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